Forex: la moyenne mobile MACD Combo En théorie, le commerce de tendance est facile. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à acheter quand vous voyez le prix augmente plus élevé et continuer à vendre quand vous voyez la rupture inférieure. Dans la pratique, cependant, il est beaucoup plus difficile de le faire avec succès. La plus grande crainte pour les commerçants tendance est entrer dans une tendance trop tardive, c'est-à-dire, au point d'épuisement. Pourtant, en dépit de ces difficultés, le commerce de tendance est probablement l'un des styles les plus populaires de trading, car quand une tendance se développe, que ce soit à court terme ou à long terme, il peut durer des heures, des jours et même des mois. Voici bien couvrir une stratégie qui vous aidera à obtenir sur une tendance au bon moment avec des niveaux d'entrée et de sortie clairs. Cette stratégie est appelée la moyenne mobile MACD combo. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir A Primer On The MACD.) Vue d'ensemble La stratégie combo MACD implique l'utilisation de deux ensembles de moyennes mobiles (MA) pour l'installation: La période réelle du SMA dépend du graphique que vous utilisez, mais cette stratégie Fonctionne mieux sur les cartes horaires et quotidiennes. Le principe principal de la stratégie est d'acheter ou de vendre uniquement lorsque le prix traverse les moyennes mobiles dans le sens de la tendance. (Pour en savoir plus, lisez le didacticiel Moyennes mobiles.) Règles pour un long contrat Attendez que la devise soit négociée au-dessus des 50 SMA et 100 SMA. Une fois que le prix a rompu au-dessus de la SMA la plus proche de 10 pips ou plus, entrez longtemps si MACD a franchi à positif dans les cinq dernières barres, sinon attendre le prochain signal MACD. Réglez l'arrêt initial à un niveau bas de cinq barres de l'entrée. Quitter la moitié de la position à deux reprises risque déplacer l'arrêt au seuil de rentabilité. Quittez la deuxième moitié lorsque le prix se déroule en dessous de 50 SMA par 10 pips. Règles pour un commerce court Attendre que la monnaie se négocie sous les 50 SMA et 100 SMA. Une fois que le prix a rompu au-dessous de la SMA la plus proche de 10 pips ou plus, entrez court si MACD a franchi à négatif dans les cinq dernières barres sinon, attendre le prochain signal MACD. Réglez l'arrêt initial à une hauteur de cinq barres à partir de l'entrée. Quitter la moitié de la position à deux reprises risque déplacer l'arrêt au seuil de rentabilité. Quittez la position restante lorsque le prix s'écarte au-dessus de 50 SMA par 10 pips. Ne prenez pas le commerce si le prix est tout simplement le commerce entre les 50 SMA et 100 SMA. Métiers longs Notre premier exemple de la figure 1 concerne le dollar américain sur un graphique horaire. Le commerce se met en place le 13 mars 2006, lorsque le prix dépasse la SMA de 50 heures et la SMA de 100 heures. Cependant, nous n'entrons pas immédiatement parce que le MACD est passé à la hausse il ya plus de cinq bars, et nous préférons attendre la deuxième croix de la MACD pour entrer. La raison pour laquelle nous adhérons à cette règle est parce que nous ne voulons pas acheter quand L'élan a déjà été à la hausse pendant un certain temps et peut donc s'épuiser. Le second déclenchement se produit quelques heures plus tard à 1.1945. Nous entrons dans la position et placez notre arrêt initial à la barre de 5 bar de l'entrée, qui est 1.1917. Notre première cible est deux fois notre risque de 28 pips (1.1945-1.1917), ou 56 pips, mettant notre cible à 1.2001. La cible est frappée à 11 h EST le lendemain. Nous passons ensuite à notre point d'équilibre et regardons pour sortir de la deuxième moitié de la position lorsque le prix se négocie en dessous de la SMA de 50 heures par 10 pips. Cela se produit le 20 mars 2006 à 10 h EST, moment auquel la seconde moitié du poste est fermée à 1,2165 pour un bénéfice commercial total de 138 pips. Figure 1: Moyenne mobile Combo MACD, EURUSDIn théorie, le commerce de tendance est facile. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à acheter quand vous voyez le prix augmente plus élevé et continuer à vendre quand vous voyez la rupture inférieure. Dans la pratique, cependant, il est beaucoup plus difficile de le faire avec succès. La plus grande crainte pour les commerçants tendance est entrer dans une tendance trop tardive, c'est-à-dire, au point d'épuisement. Pourtant, en dépit de ces difficultés, le commerce de tendance est probablement l'un des styles les plus populaires de trading, car quand une tendance se développe, que ce soit à court terme ou à long terme, il peut durer des heures, des jours et même des mois. Voici bien couvrir une stratégie qui vous aidera à obtenir sur une tendance au bon moment avec des niveaux d'entrée et de sortie clairs. Cette stratégie est appelée la moyenne mobile MACD combo. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir A Primer On The MACD.) Vue d'ensemble La stratégie combo MACD implique l'utilisation de deux ensembles de moyennes mobiles (MA) pour l'installation: 50 moyenne mobile simple (SMA) - la ligne de signal qui déclenche les métiers 100 SMA - Donne un signal de tendance clair La période de temps réelle du SMA dépend du graphique que vous utilisez, mais cette stratégie fonctionne mieux sur les graphiques horaires et quotidiens. Le principe principal de la stratégie est d'acheter ou de vendre uniquement lorsque le prix traverse les moyennes mobiles dans le sens de la tendance. (Pour en savoir plus, lisez le didacticiel Moyennes mobiles.) Règles pour un long contrat Attendez que la devise soit négociée au-dessus des 50 SMA et 100 SMA. Une fois que le prix a rompu au-dessus de la SMA la plus proche de 10 pips ou plus, entrez longtemps si MACD a franchi à positif dans les cinq dernières barres, sinon attendre le prochain signal MACD. Réglez l'arrêt initial à un niveau bas de cinq barres de l'entrée. Quitter la moitié de la position à deux reprises risque déplacer l'arrêt au seuil de rentabilité. Quittez la deuxième moitié lorsque le prix se déroule en dessous de 50 SMA par 10 pips. Règles pour un commerce court Attendre que la monnaie se négocie sous les 50 SMA et 100 SMA. Une fois que le prix a rompu au-dessous de la SMA la plus proche de 10 pips ou plus, entrez court si MACD a franchi à négatif dans les cinq dernières barres sinon, attendre le prochain signal MACD. Réglez l'arrêt initial à une hauteur de cinq barres à partir de l'entrée. Quitter la moitié de la position à deux reprises risque déplacer l'arrêt au seuil de rentabilité. Quittez la position restante lorsque le prix s'écarte au-dessus de 50 SMA par 10 pips. Ne prenez pas le commerce si le prix est tout simplement le commerce entre les 50 SMA et 100 SMA. Métiers longs Notre premier exemple de la figure 1 concerne le dollar américain sur un graphique horaire. Le commerce se met en place le 13 mars 2006, lorsque le prix dépasse la SMA de 50 heures et la SMA de 100 heures. Cependant, nous n'entrons pas immédiatement parce que le MACD est passé à la hausse il ya plus de cinq bars, et nous préférons attendre la deuxième croix de la MACD pour entrer. La raison pour laquelle nous adhérons à cette règle est parce que nous ne voulons pas acheter quand L'élan a déjà été à la hausse pendant un certain temps et peut donc s'épuiser. Le second déclenchement se produit quelques heures plus tard à 1.1945. Nous entrons dans la position et placez notre arrêt initial à la barre de 5 bar de l'entrée, qui est 1.1917. Notre première cible est deux fois notre risque de 28 pips (1.1945-1.1917), ou 56 pips, mettant notre cible à 1.2001. La cible est frappée à 11 h EST le lendemain. Nous passons ensuite à notre point d'équilibre et regardons pour sortir de la deuxième moitié de la position lorsque le prix se négocie en dessous de la SMA de 50 heures par 10 pips. Cela se produit le 20 mars 2006 à 10 h EST, moment auquel la deuxième moitié du poste est fermée à 1,2165 pour un bénéfice commercial total de 138 pips. Modified MACDMoving Stratégie croisée moyenne Dans l'une de nos stratégies précédentes, nous avons combiné les moyennes mobiles Avec l'indicateur MACD, mais d'une manière différente. Aujourd'hui, nous discutons d'une modification de la stratégie MACD Moving Average Combo. La modification de cette stratégie est devenue impérative parce qu'après tant de succès ces dernières années, les taux de réussite des stratégies ont commencé à baisser. Beaucoup de commerçants avec qui j'ai travaillé se sont également plaints d'être pris dans les métiers avec cette stratégie quand l'action de prix est près des niveaux principaux, faisant les positions être retirées en inversant l'action de prix. En tant que tel, il est devenu nécessaire de tordre les choses un peu, ce qui est ce que nous allons faire ici dans quelques paragraphes courts. Cette stratégie est destinée à permettre aux commerçants d'entrer en métiers tôt et non pas lorsque les métiers sont à la fin de l'épuisement, de sorte que les opérations sont prises avec des points d'entrée et de sortie qui sont bien définis. Time Frames Cette stratégie peut être échangée sur les graphiques 1Hour, 4 heures et quotidiennes. Cependant, après des tests approfondis de notre stratégie modifiée, nous avons décidé d'utiliser cette stratégie uniquement sur les graphiques horaires pour les commerçants à court terme et les graphiques quotidiens pour les traders à long terme. Le choix de la charte à utiliser déterminera en fin de compte comment les objectifs Stop Loss et Take Profit seront définis, le graphique quotidien attirant de plus grands arrêts et des objectifs de profit. La taille du compte des commerçants et le dimensionnement de la position du métier est également un facteur important qui déterminera lequel des deux tableaux seront utilisés pour exécuter la stratégie de négociation. Indicateurs Contrairement à ce qui a été obtenu dans la stratégie d'origine, l'utilisation de la 50 SMA (50 moyenne mobile simple) comme indicateur de signal d'entrée et de la 100 SMA (moyenne mobile simple 100) comme indicateur d'identification de tendance a été écartée. Au contraire, les versions exponentielles des moyennes mobiles ont été utilisées. Nous utilisons donc maintenant le 50EMA et le 100EMA. Le EMA 50 est en fait la tendance moyenne mobile qui démontrera la tendance que la paire de devises est configurée pour assumer. Il indique également le biais du métier. En tant que tel, si l'EMA 50 est trouvé au-dessus de la 100EMA, c'est une indication pour le commerçant que la paire de devises est susceptible de tendance plus élevée dans le temps pas trop lointain. Si l'EMA 50 se trouve en dessous de la 100 EMA, alors il est probable que la paire de devises tendra plus bas. Une autre modification de la stratégie est observée avec le remplacement de l'oscillateur classique MACD trouvé sur la plate-forme MT4 avec l'indicateur d'histogramme à code de couleur MACD, créé à l'origine par Forexoma. CONFIGURATION DU COMMERCE À LONG TERME Pour faire un long commerce avec cette stratégie, certaines modifications ont également été apportées à la stratégie. Au lieu d'utiliser les 5 premières barres de l'indicateur MACD conventionnel après avoir passé de négatif à positif (la zone dite sûre), nous utilisons maintenant la modification de couleur de l'histogramme MACD. En utilisant un changement de couleur par opposition à attendre que le MACD de passer de négatif à positif, le commerçant est assuré d'entrées antérieures et plus de pépins, avec moins de faux-fuyants. C'est ainsi que se déroule le commerce à long terme. 8211 Permettre à la 50 EMA (rouge) de se déplacer au-dessus de la 100 EMA, de sorte que les 50 EMA se trouve au-dessus de la 100 EMA. Cela nous indique que la tendance de la paire de devises est à la hausse. Ceci est vital pour le succès de cette stratégie. 8211 Permettre à l'action de prix de la monnaie à traverser à la fois les 100 EMA et 50 EMA, dans cet ordre. 8211 Une fois que le prix a dépassé les 50 EMA, voir si l'histogramme MACD est maintenant une couleur bleue. Si ces deux conditions sont satisfaites, la transaction est prise comme suit: 8211 Si la bougie de rupture se ferme à 10 pips au-dessus du 50EMA, entrez un ordre d'achat à l'ouverture de la bougie suivante. Si la bougie de rupture se ferme à un niveau qui est au-dessus de 10 pips de la EMA 50 (comme cela se produira dans le graphique quotidien), alors le commerçant devrait attendre que l'action de prix pour tenter un pullback sur le 50EMA. Si le retrait se produit (comme il le fera dans un grand pourcentage de cas), alors le jeu est à ACHETER lorsque le prix du marché est à la ligne 50EMA. Le graphique ci-dessous illustre la configuration du commerce lorsque la paire de devises tend vers le haut. Ce graphique est le graphique quotidien de l'EURUSD. Nous pouvons voir que la 50 EMA a dépassé les 100 EMA à un moment où l'histogramme MACD montre une couleur bleue. Cela met en place un commerce long, et tout ce qui était nécessaire était pour l'action prix de franchir les moyennes mobiles. La bougie de rupture s'est fermée à un niveau qui était au-dessus de 10 pips de la distance de la 50 EMA, donc le jeu logique était de permettre à l'action de prix de revenir à l'EMA 50 afin que le commerce long pourrait être pris de cette zone. Nous pouvons également voir clairement sur ce graphique qu'après avoir quitté le commerce initial à la première cible de profit identifiée, il y avait une occasion pour une réentrée. La réentrée se fait à partir d'un rebond de l'action de prix sur les 50 EMA, en présentant une autre occasion de tirer dans plusieurs pépins supplémentaires de la deuxième opération. Si l'on considère la configuration commerciale, on constate que la cible de profit initiale était de 550 pips, contrairement à un paramètre stop loss d'au moins 450 pips, ce qui donne un ratio risque-récompense de 1: 1,2. Évidemment, pour qu'un tel métier fonctionne pour le négociant, il est pertinent que le dimensionnement approprié de positionnement qui limite le risque au compte est utilisé, puisque le rapport risque-récompense n'est pas si remarquable. Commerce Exemple 2 Le deuxième exemple de commerce est tiré d'un graphique horaire, pour montrer comment un commerce à court terme peut être effectué à cet égard. Sur ce graphique horaire de la GBPUSD, nous pouvons voir que la 50 EMA est déjà au-dessus de la 100EMA, ce qui montre que l'actif se prépare à un mouvement haussier. L'action de prix a cassé au-dessus des deux moyennes mobiles, puis a connu un recul. Un doji a rebondi au large de la 50EMA, fournissant le point d'entrée parfait pour un métier qui a finalement déplacé de 120 pips au niveau de soutien le plus proche (TP). Pour un métier qui ne risquait que 40 pips, il s'agissait d'un commerce massif avec un ratio risque-récompense de 1: 3. C'est un exemple parfait d'un métier qui s'est très bien passé et a produit une bonne récompense par rapport au risque. STRATÉGIE DE SORTIE POUR LES COMMERCES À LONG TERME Tout bon négociant doit prendre en considération le degré de risque qu'il court dans le métier et la cible attendue. Les critères suivants sont donc utilisés pour fixer des objectifs de perte et de prise de bénéfices lors de la négociation de cette stratégie. 1) La perte d'arrêt devrait idéalement être placée au-dessous du niveau de support le plus proche (exemples 1 et 2). Dans les cas où le commerce a connu une rupture et puis un pullback, le commerçant peut même envisager d'utiliser quelques pips en dessous de la 100 EMA, puisque cette moyenne mobile peut également servir de support à long terme dans un marché tendance. Cependant, l'action de prix doit avoir été vue pour avoir rebondi outre de cette zone au moins deux fois avant qu'elle puisse être considérée pour l'utilisation dans établir la perte d'arrêt. 2) Le Take Profit peut être réglé à l'aide de la zone de résistance la plus proche, comme indiqué dans les exemples. Cependant, il est également possible d'utiliser deux fois la perte d'arrêt comme première zone cible, auquel cas la moitié de la position peut être fermée ici et la perte d'arrêt déplacée au prix d'entrée. La deuxième moitié du métier peut alors être autorisée à suivre le marché, et est fermée lorsque l'action de prix s'inverse et se décompose en dessous de 50 EMA de 10 pips. Si nous regardons nos exemples de diagramme, les points de perte d'arrêt n'ont jamais été frappés et il y avait amplement l'occasion de profit. C'est ce qui arrive quand nous appliquons strictement les règles de cette stratégie commerciale. SHORT TRADE SETUP L'indication pour configurer une transaction courte vient quand nous voyons l'histogramme MACD changer de couleur au rouge, alors que le commerce se met en place comme suit: 8211 Permettre à la 50 EMA (rouge) de passer au-dessous de la 100 EMA. Parfois, la 50 EMA serait déjà trouvé en dessous de la 100 EMA. Cela nous indique que la tendance de la paire de devises est sur le point de se diriger vers le sud. Ceci est vital pour le succès de cette stratégie. 8211 Permettre à l'action prix de la monnaie de passer en dessous de la 100 EMA d'abord, puis les 50 EMA. 8211 Une fois que le prix a rompu au-dessous de la 50 EMA, et l'histogramme MACD est maintenant une couleur rouge, le commerce à découvert est pris comme suit: 8211 Si la bougie de rupture se ferme à moins de 10 pips au-dessous de la 50EMA, La bougie suivante. Si la bougie de rupture se ferme à un niveau qui est plus de 10 pips de la EMA 50 (comme le sera habituellement dans le graphique quotidien et parfois dans le graphique horaire), alors le commerçant devrait attendre que l'action de prix pour tenter un pullback sur le 50EMA. Si le retrait se produit (comme il le fera dans un grand pourcentage de cas), alors le jeu est de VENDRE lorsque le prix du marché est à la ligne 50EMA. Avec cette modification, l'ère d'attente pour le MACD de passer du positif au négatif est long parti. Ce graphique ci-dessous illustre la stratégie commerciale courte. Trade Exemple 1 Le graphique ci-dessous montre ce qui pourrait arriver dans une configuration de commerce en direct où l'action de prix pourrait bobble autour pendant un certain temps avant de décider d'une direction. La complexité de cette configuration en fait un candidat idéal pour un exemple afin que les commerçants savent exactement quoi faire quand ils se trouvent dans cette position précaire. Dans ce graphique, nous pouvons voir que l'action de prix est plus ou moins en consolidation. Cependant, nous pouvons également voir que le 50 EMA est situé en dessous de la 100 EMA, et donc cela donne un biais commercial court sur cette configuration. En parcourant les tableaux, nous voyons que le seul endroit où les critères du commerce à découvert étaient remplis était à l'endroit entouré. Cet endroit est l'endroit où l'histogramme MACD a montré une couleur rouge, et l'action de prix a été réellement rejeté à l'EMA 50, qui était un signal de commerce parfait pour aller court. Il y avait d'autres fois où l'action de prix a été rejetée à l'EMA 50, mais à ces moments, le MACD était bleu dans la couleur, une condition qui a annulé le signal commercial. La leçon ici est que tous les paramètres pour le commerce doit être présent avant une tentative d'entrer dans une position, et en outre, un emplacement d'entrée commerciale valable doit être recherché et activement utilisé pour assurer les meilleurs scénarios risque-récompense possible. Pour ce commerce, un emplacement d'environ 10 pips au-dessus des 100 EMA aurait servi de zone de stop stop bonne, car le prix avait été en grande partie consolidation avant avant et le prix n'a pas vraiment passer au-delà de cette zone pour assumer une zone de résistance plus élevée. STRATÉGIE DE SORTIE Chaque métier doit avoir une stratégie de sortie. Les stratégies de sortie ne visent pas seulement à établir des objectifs de profit. Ils servent également à déterminer comment contrôler les pertes qui se produiraient si le commerce devenait décollé. En résumé, la stratégie de sortie doit être définie comme suit: 8211 La perte d'arrêt doit être placée à environ 10 pips au-dessus de la ligne EMA 100 puisque cette ligne est une très forte résistance à long terme. Si l'entrée commerciale est effectuée correctement, cet arrêt ne serait même pas violé. 8211 Les métiers Prenez Profit niveau peut être réglé à l'aide d'une contrarie chandelier formation, le soutien le plus proche ou même lorsque le prix inverse vers le haut contre la ligne 50 EMA. Si l'objectif de profit permet une cible de 2 pips pour chaque pip risqué, cela peut être utilisé comme la cible 1er bénéfice après lequel la perte d'arrêt est déplacé au point de seuil après la moitié de la position est fermée. Le solde de la position ouverte peut alors être autorisé à suivre le marché jusqu'à sa conclusion logique comme cela a été indiqué. LE RÔLE DES CANDLESTICKS POUR DÉTERMINER LES ENTRÉES ET SORTIES COMMERCIALES Les chandeliers ne doivent pas être ignorés lorsque le commerçant cherche des indices quant au moment et à l'endroit où effectuer les échanges. C'est très important lorsque vous négociez sur les cartes horaires où les cibles et les arrêts sont plus serrés, avec moins de pépins à gagner, et aussi sur les cartes quotidiennes où il est important de réduire les tirages au minimum minimum afin de pouvoir Pour saisir autant de pips sur l'offre sans laisser tellement sur la table. Il est donc important de toujours considérer les formations chandelier car ils peuvent faire la différence entre de bons profits et des bénéfices maigres, ou un bon rapport risque-récompense ou un commerce avec des tirages excessifs et beaucoup de pépins perdus, même lorsque rentable. Nous utiliserons cet exemple ci-dessous pour indiquer comment utiliser les chandeliers pour définir les points importants d'entrée et de sortie du commerce en utilisant cette stratégie. Jetez un coup d'œil à ce que nous avons ici, surtout aux chandeliers délimités dans la boîte brune et la boîte bleue. Nous pouvons clairement voir que tous les paramètres pour un commerce de vente ont été remplies, mais jetez un regard critique sur les chandeliers d'entrée. Nous pouvons voir un doji suivi d'un pinbar baissier. Un doji est un chandelier qui montre l'indécision, et à en juger par l'action de prix qui se consolidait, on voit bien que l'apparition de la broche baissière suivant le doji, avec les paramètres commerciaux courts que nous avons soulignés, est un signe que la 50 EMA ligne est le point d'entrée pour le commerce. En tant que tel, le commerce peut être exécuté à l'ouverture de la nouvelle bougie suivant la barre d'épingle baissière. Défiler vers le bas, nous pouvons également voir dans la boîte bleue, deux barres à aiguilles haussière. Ceux-ci peuvent être utilisés comme une indication que les métiers ont continué mouvement vers le bas est maintenant en danger et donc le commerçant devrait quitter le commerce à ce moment. Précautions commerciales La stratégie MACD modifiée Combo moyen mobile peut être assez cool, mais il peut aussi être lourde de risques. Certains de ces risques se produisent directement en raison de l'opérateur de ne pas faire attention à s'assurer que toutes les règles d'entrée sont remplies. Un élément clé de la configuration du commerce est la position de la 50 EMA à la 100 EMA. La couleur rouge 50 EMA détermine la direction du commerce. Si elle est au-dessus de la 100EMA, alors le biais est haussier. Si elle est située en dessous de la 100 EMA, le parti pris pour le commerce est baissier. Ne jamais être tenté de simplement entrer dans les métiers sans tenir compte de la position de l'EMA 50 par rapport à la 100 EMA. Une autre précaution qui ne doit pas être prise à la légère est le changement de couleur de l'histogramme MACD. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans certains de nos exemples, parfois le déclencheur du commerce peut être juste une barre colorée correctement au milieu de barres colorées différemment. Pratique aidera le commerçant parfait l'art de choisir la zone où le MACD a la bonne couleur. Attention Les vues des auteurs sont entièrement ses propres.
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